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Variation de Température
Hier, je suis tombé (via limportant.fr/) sur un documentaire intéressant, en ligne sur francetvinfo.fr/monde/environnement/. Mais le passage du début (retranscrit sur le site) m’a laissé une impression...
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Visualising Claims Frequency
A few years ago, I did publish a post to visualize and empirical claims frequency in a portfolio. I wanted to update the code. Here is a code to get a dataset, sinistre <-...
View ArticlePricing Game
In November, with Romuald Elie and Jérémie Jakubowicz, we will organize a session during the 100% Actuaires day, in Paris, based on a “pricing game“. We provide two datasets, (motor insurance, third...
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Construction de cartes minimalistes
Le week-end passé, suite à la publication de See the world differently with these minimalist maps par Matthew Champion, il y a eu pas mal d’activité autour des cartes minimalistes. En particulier, Reka...
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Petit exercice de proba
Mardi dernier, on avait fait une série d’exercices de proba, et je voulais reprendre un exercice pour lequel j’avais proposé une vérification sur ordinateur. Pour résoudre l’exercice, j’avais suggéré...
View ArticleBig Data and Machine Learning with an Actuarial Perspective
Next week, I will give a (one day) crash course at the IA | BE Sumer School, in Louvain-la-Neuve. Slides are available on the blog.
View ArticleActuariat de l’Assurance Non-Vie #2
Pour le second cours d’actuariat de l’assurance non-vie à l’ENSAE, qui aura lieu lundi après midi, les slides présentant les modèles classiques pour prédire des variables factorielles (classification)...
View ArticleActuariat de l’Assurance Non-Vie #4
Pour le troisième cours d’actuariat de l’assurance non-vie à l’ENSAE, on abordera la théorie des modèles linéaires généralisés Les slides sont en ligne (la version pdf téléchargeable est plus complète...
View ArticleActuariat de l’Assurance Non-Vie #5
Pour le quatrième cours d’actuariat de l’assurance non-vie à l’ENSAE, la semaine prochaine, on abordera la notion de sur-dispersion dans les modèles de comptage. Les slides sont en ligne (la version...
View ArticleActuariat de l’Assurance Non-Vie #7
Pour le septième chapitre du cours d’actuariat de l’assurance non-vie à l’ENSAE, on abordera la modélisation des coûts individuels, aussi bien dommage que responsabilité civile.. Les slides sont en...
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Autres Données pour le cours de Statistiques
Encore quelques données pour faire un TP de statistique. Ce sont des données de coûts d’ouragans, aux Etats-Unis, > library(gdata) > db=read.xls( +...
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De la fréquence des ouragans aux Etats-Unis
Pour la fin du cours de statistique, on joue enfin avec des données. Après les taux de réussite au brevet des collèges, on a travaillé un peu sur la survenance des ouragans aux Etats-Unis. La base...
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De la réussite au brevet dans cinq collèges rennais
Ce matin, on a travaillé sur des données de réussite au brevet des collèges, sur Rennes (dans le cadre du cours de statistique). On dispose de données pour 5 collèges rennais, sur une douzaine d’années...
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Inter-relationships in a matrix
Last week, I wanted to displaying inter-relationships between data in a matrix. My friend Fleur, from AXA, mentioned an interesting possible application, in car accidents. In car against car accidents,...
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How Could Classification Trees Be So Fast on Categorical Variables?
I think that over the past months, I have been saying non-correct things about classification with categorical covariates. Because I never took time to look at it carefuly. Consider some simulated...
View ArticleActuariat de l’Assurance Non-Vie #9
Pour le neuvième chapitre du cours d’actuariat de l’assurance non-vie à l’ENSAE, un petit fourre-tout avant d’attaquer la modélisation du passif, en parlant un peu de modèles Tweedie (modèle collectif...
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Trafic Journalier sur les Bus Parisiens
Sur http://opendata.stif.info/, on peut avoir accès à des trafics journaliers sur des lignes de bus en région parisienne. > base1=read.csv(...
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Evolution des Taux et Valeurs de Rentes
Dans mon billet, publié hier soir, sur Taux d’intérêt négatifs et explosion des valeurs de rentes, je montrais que les calculs de valeurs actuelles probables de rentes avec des taux de 5% (couramment...
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Exercises in R
Following the course we had on Monday, I upload here some exercises – that I did send a few weeks ago by email – an some correction. I can also mention a nice article, to scrape or not to scrape:...
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Interpréter un test de Wald
Jeudi, dans le cadre du cours de statistique mathématiques, nous avions passé un peu de temps à mettre en oeuvre le test de Wald, et discuter la construction et l’interprétation d’un test. On reste ici...
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R in Insurance, 2017
Following the successfull conferences in London (2013, 2014, 2016) and in Amsterdam (2015), the next edition will take place in Paris. The R in insurance 2017 will take place in ENSAE on June 8. This...
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Visualiser l’évolution de la taxe d’habitation
Dans le cadre du projet R de la formation en Data Science pour l’Actuariat, on continue à explorer les données sur data.gouv, par exemple https://data.gouv.fr/fr/datasets/impots-locaux/, sur les impôts...
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Localisation des accidents corporels
Encore un billet dans le cadre du projet R de la formation en Data Science pour l’Actuariat, avec quelques lignes de codes pour visualiser les accidents corporels, en France. Il y aura d’autres billets...
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R in Insurance, in Paris
The 5th conference on R in Insurance will be organized on Thursday 8 June 2017 at ENSAE , Paris. I will attend the conference and the program is really nice (I was in the scientific committee – with...
View ArticleActuariat de l’Assurance Non-Vie #4
Ce mardi, poursuite du cours d’actuariat, avec les modèles linéaires généralisés (qui englobent la régression logistique et la régression de Poisson, sur lesquelles nous avons passé du temps). Les...
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Optimal Portfolios, or sort of…
Last week, we got our first class on portfolio optimization. We’ve seen Markowitz’s theory where expected returns and the covariance matrix are given, >...
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Enveloppe convexe de points tirés au hasard
Le week-end dernier, Jean-Baptiste qui était de passage à la maison, me présentait un problème amusant de géométrie, lié à un papier mis en ligne l’an dernier, monotonicity of facet numbers of random...
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Classification from scratch, bagging and forests 10/8
Tenth post of our series on classification from scratch. Today, we’ll see the heuristics of the algorithm inside bagging techniques. Often, bagging is associated with trees, to generate forests. But...
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On the robustness of LASSO
Probably the last post on lasso, before the summer break… More specifically, I was wondering about the interpretation of graphs \lambda\mapsto\widehat{\beta}_\lambda. We use them for variable...
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Carte météo dynamique
Pour aller un peu plus loin par rapport au précédent billet, on peut faire une carte dynamique, pour visualiser une tempête, sur une journée. Je vais partir du fait qu’on a encore les objets du...
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